PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с QDVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GPIX returned 25.55% vs 27.43% for QDVO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPIX показывает доходность 9.91%, а QDVO немного ниже – 9.80%.

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
-0.55%
1 месяц
4.45%
С начала года
9.80%
6 месяцев
9.65%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и QDVO

2026 (YTD)20252024
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%6.40%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.80%20.16%11.80%

Correlation

The correlation between GPIX and QDVO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.88

The correlation between GPIX and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и QDVO

Секторы
GPIX
QDVO

Технологии

35.5%
50.6%

Финансовые услуги

11.6%
4.1%

Коммуникационные услуги

11.5%
16.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.5%

Здравоохранение

8.4%
4.6%

Промышленность

8.4%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.3%

Энергетика

3.5%
0.8%

Коммунальные услуги

2.4%
0.7%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

GPIX
35.5%
QDVO
50.6%

Финансовые услуги

GPIX
11.6%
QDVO
4.1%

Коммуникационные услуги

GPIX
11.5%
QDVO
16.8%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
QDVO
12.5%

Здравоохранение

GPIX
8.4%
QDVO
4.6%

Промышленность

GPIX
8.4%
QDVO
1.7%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.9%
QDVO
6.3%

Энергетика

GPIX
3.5%
QDVO
0.8%

Коммунальные услуги

GPIX
2.4%
QDVO
0.7%

Недвижимость

GPIX
2.0%
QDVO

-

Сырьевые материалы

GPIX
1.8%
QDVO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

GPIX vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.26

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.10

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.70

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

10.98

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.26

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.41

+0.37

Просадки

Сравнение просадок GPIX и QDVO

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, примерно равная максимальной просадке QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-17.75%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-10.21%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.94%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-2.37%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.51%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и QDVO

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 2.26%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.89%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

8.87%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

12.22%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

17.44%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

17.44%

-3.64%

Сравнение комиссий GPIX и QDVO

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и QDVO

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности QDVO в 10.12%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.12%9.92%2.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and QDVO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVO has higher volatility (2.89%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, QDVO leads with 27.43% vs 25.55% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 27.43% return vs 25.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 8.00% for GPIX.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Amplify. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.56% for QDVO.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор