PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPIX с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с QDVO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GPIX returned 20.96% vs 18.64% for QDVO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 8.27%.

GPIX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.39%
1 год
20.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
-0.90%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
8.30%
С начала года
8.27%
1 год
18.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и QDVO

2026 (YTD)20252024
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.39%16.25%5.74%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		8.27%20.16%9.76%

Correlation

The correlation between GPIX and QDVO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.89

The correlation between GPIX and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и QDVO

Секторы
GPIX
QDVO

Технологии

39.2%
50.4%

Финансовые услуги

10.9%
3.8%

Коммуникационные услуги

10.7%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.9%

Здравоохранение

8.3%
4.9%

Промышленность

7.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.2%

Энергетика

3.2%
0.9%

Коммунальные услуги

2.2%
0.4%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
2.2%

Технологии

GPIX
39.2%
QDVO
50.4%

Финансовые услуги

GPIX
10.9%
QDVO
3.8%

Коммуникационные услуги

GPIX
10.7%
QDVO
15.4%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
QDVO
12.9%

Здравоохранение

GPIX
8.3%
QDVO
4.9%

Промышленность

GPIX
7.7%
QDVO
2.9%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.4%
QDVO
6.2%

Энергетика

GPIX
3.2%
QDVO
0.9%

Коммунальные услуги

GPIX
2.2%
QDVO
0.4%

Недвижимость

GPIX
1.8%
QDVO

-

Сырьевые материалы

GPIX
1.7%
QDVO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с VOOGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SCHGQDVO с SPY

Доходность на риск

GPIX vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIXQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.46

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.06

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.83

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

6.83

+6.24

GPIX vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа QDVO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIX и QDVO

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, примерно равная максимальной просадке QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-17.75%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-10.21%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-2.33%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-2.42%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.74%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и QDVO

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 2.95%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

4.04%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

10.00%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

12.86%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

17.41%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

17.41%

-3.63%

Сравнение комиссий GPIX и QDVO

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и QDVO

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности QDVO в 10.49%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.09%8.01%7.45%1.40%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.49%9.92%2.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and QDVO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVO has higher volatility (4.04%) compared to GPIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, GPIX leads with 20.96% vs 18.64% for QDVO. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 20.96% return vs 18.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.49%, compared with 8.09% for GPIX.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Amplify. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.56% for QDVO.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор