Сравнение GPIX с PIGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX).
GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. PIGFX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIX и PIGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIX и PIGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -3.19% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
PIGFX Pioneer Fundamental Growth Fund | -11.93% | 14.20% | 17.46% | 16.31% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у PIGFX с доходностью -11.93%.
GPIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -11.93%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIX и PIGFX
GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PIGFX в 1.00%.
Доходность на риск
GPIX vs. PIGFX — Ранг доходности на риск
GPIX
PIGFX
Сравнение GPIX c PIGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIX | PIGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.31 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.58 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.26 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 0.86 | +7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIX | PIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.31 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.50 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между GPIX и PIGFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и PIGFX
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что меньше доходности PIGFX в 21.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.60% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIGFX Pioneer Fundamental Growth Fund | 21.78% | 19.18% | 5.75% | 3.41% | 4.39% | 20.14% | 9.08% | 5.43% | 6.07% | 4.66% | 2.19% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок GPIX и PIGFX
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки PIGFX в -44.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и PIGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIX | PIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -44.04% | +26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -14.55% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -14.32% | +9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -6.40% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 4.47% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и PIGFX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) имеют волатильность 5.08% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIX | PIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.97% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 10.71% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 20.89% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 18.65% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 18.82% | -4.75% |