Сравнение GPIX с PIGFX
GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and PIGFX (Pioneer Fundamental Growth Fund) are both funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while PIGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Amundi. Over the past year, GPIX returned 25.55% vs 16.40% for PIGFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GPIX charges 0.29%/yr vs 1.00%/yr for PIGFX.
Доходность
Сравнение доходности GPIX и PIGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у PIGFX с доходностью 4.58%.
GPIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIGFX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение доходности по годам GPIX и PIGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 9.91% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
PIGFX Pioneer Fundamental Growth Fund | 4.58% | 14.20% | 17.46% | 16.31% |
Correlation
The correlation between GPIX and PIGFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between GPIX and PIGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIX vs. PIGFX — Ранг доходности на риск
GPIX
PIGFX
Сравнение GPIX c PIGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIX | PIGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.21 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.19 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | 3.95 | +12.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIX | PIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.21 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.54 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок GPIX и PIGFX
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки PIGFX в -44.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и PIGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIX | PIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -44.04% | +26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -14.32% | +6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.66% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -6.38% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 4.32% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и PIGFX
Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 2.26%, в то время как у Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIX | PIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 3.69% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 10.82% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.17% | 14.10% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 18.71% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 18.90% | -5.10% |
Сравнение комиссий GPIX и PIGFX
GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PIGFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и PIGFX
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности PIGFX в 18.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.00% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIGFX Pioneer Fundamental Growth Fund | 18.34% | 19.18% | 5.75% | 3.41% | 4.39% | 20.14% | 9.08% | 5.43% | 6.07% | 4.66% | 2.19% | 4.40% |
Часто задаваемые вопросы
GPIX and PIGFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIGFX has higher volatility (3.69%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs PIGFX's -44.04%.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIX и PIGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор