PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с OVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с OVL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while OVL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past year, GPIX returned 22.76% vs 28.64% for OVL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.79%/yr for OVL.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и OVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у OVL с доходностью 10.84%.

GPIX

1 день
0.55%
1 месяц
0.31%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.22%
1 год
22.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVL

1 день
0.57%
1 месяц
-0.59%
С начала года
10.84%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.64%
3 года*
22.52%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и OVL

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.64%16.25%21.77%13.04%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		10.84%17.81%27.91%16.86%

Correlation

The correlation between GPIX and OVL is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.96

The correlation between GPIX and OVL has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и OVL

Секторы
GPIX
OVL

Технологии

35.5%
35.7%

Финансовые услуги

11.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

GPIX
35.5%
OVL
35.7%

Финансовые услуги

GPIX
11.6%
OVL
11.6%

Коммуникационные услуги

GPIX
11.5%
OVL
11.3%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
OVL
10.2%

Здравоохранение

GPIX
8.4%
OVL
8.5%

Промышленность

GPIX
8.4%
OVL
8.3%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.9%
OVL
4.9%

Энергетика

GPIX
3.5%
OVL
3.5%

Коммунальные услуги

GPIX
2.4%
OVL
2.4%

Недвижимость

GPIX
2.0%
OVL
1.9%

Сырьевые материалы

GPIX
1.8%
OVL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI

Доходность на риск

GPIX vs. OVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c OVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIXOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.99

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.65

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.29

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

14.09

+0.42

GPIX vs. OVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVL равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и OVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIX и OVL

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и OVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-35.49%

+17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-8.73%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-3.01%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-6.70%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.04%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и OVL

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 3.77%, в то время как у Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.82%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

11.20%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

14.48%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

19.86%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

22.55%

-8.69%

Сравнение комиссий GPIX и OVL

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OVL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и OVL

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности OVL в 6.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.09%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.31%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, GPIX and OVL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OVL has higher volatility (4.82%) compared to GPIX (3.77%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs OVL's -35.49%.

On 1-year performance, OVL leads with 28.64% vs 22.76% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OVL has performed better with a 28.64% return vs 22.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

GPIX has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 6.31% for OVL.

GPIX is categorized as Derivative Income, while OVL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.79% for OVL.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и OVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор