Сравнение GPIX с LVHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD).
GPIX и LVHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIX и LVHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIX и LVHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -2.58% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 6.73% | 7.50% | 10.18% | 11.31% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 6.73%.
GPIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVHD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIX и LVHD
GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.
Доходность на риск
GPIX vs. LVHD — Ранг доходности на риск
GPIX
LVHD
Сравнение GPIX c LVHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIX | LVHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.63 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.95 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.85 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 3.03 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIX | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.63 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.57 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между GPIX и LVHD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и LVHD
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности LVHD в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.66% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 3.20% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок GPIX и LVHD
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и LVHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIX | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -37.32% | +19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -8.38% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -4.83% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -4.05% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.39% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и LVHD
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIX | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 2.77% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 6.49% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 11.99% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 12.87% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 15.49% | -1.43% |