PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с IWMI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GPIX returned 22.76% vs 34.46% for IWMI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 15.10%.

GPIX

1 день
0.55%
1 месяц
0.31%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.22%
1 год
22.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.76%
1 месяц
3.19%
С начала года
15.10%
6 месяцев
13.17%
1 год
34.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и IWMI

2026 (YTD)20252024
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.64%16.25%8.86%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		15.10%14.97%6.58%

Correlation

The correlation between GPIX and IWMI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.79

The correlation between GPIX and IWMI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и IWMI

Секторы
GPIX
IWMI

Технологии

35.5%
15.1%

Финансовые услуги

11.6%
16.0%

Коммуникационные услуги

11.5%
2.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.6%

Здравоохранение

8.4%
17.9%

Промышленность

8.4%
16.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.6%

Энергетика

3.5%
6.5%

Коммунальные услуги

2.4%
3.1%

Недвижимость

2.0%
6.3%

Сырьевые материалы

1.8%
5.0%

Технологии

GPIX
35.5%
IWMI
15.1%

Финансовые услуги

GPIX
11.6%
IWMI
16.0%

Коммуникационные услуги

GPIX
11.5%
IWMI
2.4%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
IWMI
8.6%

Здравоохранение

GPIX
8.4%
IWMI
17.9%

Промышленность

GPIX
8.4%
IWMI
16.6%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.9%
IWMI
2.6%

Энергетика

GPIX
3.5%
IWMI
6.5%

Коммунальные услуги

GPIX
2.4%
IWMI
3.1%

Недвижимость

GPIX
2.0%
IWMI
6.3%

Сырьевые материалы

GPIX
1.8%
IWMI
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с QQQIIWMI с IWMIWMI с SPYIIWMI с IWMYIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

GPIX vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIXIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.26

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.11

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

4.12

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

16.99

-2.47

GPIX vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIX и IWMI

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-23.88%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-8.40%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

0.00%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-4.07%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.04%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и IWMI

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 3.77%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.62%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

11.38%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

15.35%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

17.99%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

17.99%

-4.13%

Сравнение комиссий GPIX и IWMI

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и IWMI

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности IWMI в 13.32%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.09%8.01%7.45%1.40%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.32%14.05%8.78%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and IWMI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMI has higher volatility (5.62%) compared to GPIX (3.77%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs IWMI's -23.88%.

On 1-year performance, IWMI leads with 34.46% vs 22.76% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 34.46% return vs 22.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for IWMI.

IWMI has the higher dividend yield at 13.32%, compared with 8.09% for GPIX.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Neos. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.68% for IWMI.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор