PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с GSST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIX с GSST

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).

GPIX и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIX и GSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIX и GSST

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-3.19%16.25%21.77%13.45%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF		0.76%5.20%6.01%1.66%

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.

GPIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.02%
1 год
16.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с JEPQGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с BALI
Часто сравнивают с GSST:
GSST с JPSTGSST с NEARGSST с GBILGSST с SPMBGSST с MBBGSST с ICSHGSST с USDX

Сравнение комиссий GPIX и GSST

GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%.

GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Доходность на риск

GPIX vs. GSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c GSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXGSSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

6.29

-5.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

11.28

-9.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

3.26

-2.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

18.26

-16.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

113.51

-105.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. GSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа GSST равного 6.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXGSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

6.29

-5.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

5.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

3.72

-2.29

Корреляция

Корреляция между GPIX и GSST составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и GSST

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности GSST в 4.43%

TTM2025202420232022202120202019
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.60%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF		4.43%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%

Просадки

Сравнение просадок GPIX и GSST

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и GSST.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIXGSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-3.51%

-13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-0.25%

-11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

0.00%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-0.17%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.04%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и GSST

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIXGSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

0.25%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

0.42%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

0.73%

+16.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

0.63%

+13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

0.87%

+13.20%