PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с FVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIX с FVD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD).

GPIX и FVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIX и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIX и FVD

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-3.19%16.25%21.77%13.45%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.62%8.16%10.04%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у FVD с доходностью 2.62%.

GPIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.02%
1 год
16.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FVD

1 день
0.90%
1 месяц
-5.57%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.97%
1 год
8.00%
3 года*
7.92%
5 лет*
6.65%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с JEPQGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с BALI
Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с VYMFVD с SPHDFVD с HERDFVD с HDVFVD с VOO

Сравнение комиссий GPIX и FVD

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.

FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

GPIX vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXFVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.64

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.00

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.96

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

3.89

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа FVD равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXFVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.64

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.58

+0.85

Корреляция

Корреляция между GPIX и FVD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и FVD

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности FVD в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.60%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.30%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%

Просадки

Сравнение просадок GPIX и FVD

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и FVD.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIXFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-51.00%

+33.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-9.29%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-5.57%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-5.45%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.30%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и FVD

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIXFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

3.16%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

6.49%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

12.56%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

12.76%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

15.43%

-1.36%