PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPIX с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GPIX и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIX и DVYA


2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
-2.58%16.25%21.77%13.45%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
10.66%30.22%6.05%18.99%

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%.


GPIX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
0.32%
1 год
17.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Сравнение комиссий GPIX и DVYA

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.


Доходность на риск

GPIX vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPIXDVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.60

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

3.22

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

3.25

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

16.23

-8.28

GPIX vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GPIXDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.60

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.30

+1.16

Корреляция

Корреляция между GPIX и DVYA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и DVYA

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности DVYA в 4.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
8.66%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок GPIX и DVYA

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и DVYA.


Загрузка...

Показатели просадок


GPIXDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-45.61%

+28.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-13.20%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-5.41%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-10.16%

+8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.68%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и DVYA

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) составляет 5.11%, в то время как у iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GPIXDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.94%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

10.05%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

16.38%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

15.02%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

17.58%

-3.52%