Сравнение GPIX с DJD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD).
GPIX и DJD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIX и DJD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIX и DJD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -2.58% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 4.19% | 15.83% | 13.66% | 14.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 4.19%.
GPIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIX и DJD
GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.
Доходность на риск
GPIX vs. DJD — Ранг доходности на риск
GPIX
DJD
Сравнение GPIX c DJD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIX | DJD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.11 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.64 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.52 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 6.32 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIX | DJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.11 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.71 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между GPIX и DJD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и DJD
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности DJD в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.66% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 2.58% | 2.62% | 3.00% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 2.75% | 2.46% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок GPIX и DJD
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и DJD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIX | DJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -34.66% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -9.87% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -5.19% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -3.77% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.38% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и DJD
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIX | DJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 3.51% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 7.84% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 13.93% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 13.40% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 16.64% | -2.58% |