PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIX с AGGH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).

GPIX и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIX и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIX и AGGH

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-2.58%16.25%21.77%13.45%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.04%8.23%1.97%8.02%

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.04%.

GPIX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
0.32%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGGH

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.61%
3 года*
5.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с VOOGPIX с BALI
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с IEFAGGH с BUCKAGGH с MTBAAGGH с LQDWAGGH с VAGE.DEAGGH с GAGG.L

Сравнение комиссий GPIX и AGGH

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.

AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

GPIX vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXAGGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.42

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.64

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.56

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

1.52

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.42

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.26

+1.19

Корреляция

Корреляция между GPIX и AGGH составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и AGGH

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности AGGH в 7.57%

TTM2025202420232022
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.66%8.01%7.45%1.40%0.00%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.57%7.54%8.97%9.51%2.11%

Просадки

Сравнение просадок GPIX и AGGH

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и AGGH.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIXAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-13.26%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-6.50%

-5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-2.01%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-4.57%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.40%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и AGGH

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIXAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

1.87%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

3.49%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

8.56%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

8.57%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

8.57%

+5.49%