PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с XME

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. GPIQ is actively managed, while XME is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 33.15% vs 86.41% for XME. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPIQ показывает доходность 15.73%, а XME немного выше – 16.32%.

GPIQ

1 день
0.71%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.33%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XME

1 день
1.77%
1 месяц
-2.35%
С начала года
16.32%
6 месяцев
18.13%
1 год
86.41%
3 года*
35.23%
5 лет*
21.78%
10 лет*
19.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и XME

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.73%19.77%23.22%15.17%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.32%83.47%-4.54%22.46%

Correlation

The correlation between GPIQ and XME is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.50

The correlation between GPIQ and XME has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и XME

Секторы
GPIQ
XME

Технологии

53.8%
2.2%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%
0.8%

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.9%
0.4%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%
75.3%

Энергетика

0.6%
23.4%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

GPIQ
53.8%
XME
2.2%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
XME

-

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
XME

-

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
XME
0.8%

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
XME

-

Промышленность

GPIQ
2.9%
XME
0.4%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
XME

-

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
XME
75.3%

Энергетика

GPIQ
0.6%
XME
23.4%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
XME

-

Недвижимость

GPIQ
0.1%
XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Доходность на риск

GPIQ vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIQXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.41

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.86

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.84

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

9.58

+5.28

GPIQ vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XME равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и XME

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-85.89%

+64.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-22.60%

+13.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-9.33%

+6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-44.09%

+41.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

9.05%

-6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и XME

Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 6.42%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

15.26%

-8.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

28.51%

-16.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

36.11%

-21.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

32.84%

-15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

32.96%

-15.24%

Сравнение комиссий GPIQ и XME

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и XME

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности XME в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.53%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and XME have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (15.26%) compared to GPIQ (6.42%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs XME's -85.89%.

On 1-year performance, XME leads with 86.41% vs 33.15% for GPIQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XME has performed better with a 86.41% return vs 33.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XME.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 0.32% for XME.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while XME is Materials. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.35% for XME.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор