PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с XLK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. GPIQ is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 33.15% vs 53.24% for XLK. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 15.73%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.52%.

GPIQ

1 день
0.71%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.33%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
4.50%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
53.24%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и XLK

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.73%19.77%23.22%15.17%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%18.12%

Correlation

The correlation between GPIQ and XLK is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.94

The correlation between GPIQ and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и XLK

Секторы
GPIQ
XLK

Технологии

53.8%
99.7%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.9%
0.1%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
0.2%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

GPIQ
53.8%
XLK
99.7%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
XLK

-

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
XLK

-

Промышленность

GPIQ
2.9%
XLK
0.1%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
XLK

-

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
XLK

-

Энергетика

GPIQ
0.6%
XLK
0.2%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
XLK

-

Недвижимость

GPIQ
0.1%
XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

GPIQ vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIQXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.37

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.92

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.36

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

10.85

+4.01

GPIQ vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и XLK

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-82.05%

+60.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-15.92%

+6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-6.77%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-34.93%

+32.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.92%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и XLK

Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 6.42%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

10.86%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

18.92%

-7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

22.55%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

25.18%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

24.64%

-6.92%

Сравнение комиссий GPIQ и XLK

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и XLK

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.53%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GPIQ and XLK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to GPIQ (6.42%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs XLK's -82.05%.

On 1-year performance, XLK leads with 53.24% vs 33.15% for GPIQ. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLK has performed better with a 53.24% return vs 33.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 0.41% for XLK.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while XLK is Technology Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор