PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с TDAQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с TDAQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while TDAQ is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for TDAQ.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и TDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 18.30%, что значительно ниже, чем у TDAQ с доходностью 20.13%.

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDAQ

1 день
-0.48%
1 месяц
10.56%
С начала года
20.13%
6 месяцев
19.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и TDAQ

2026 (YTD)2025
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%7.17%
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		20.13%8.90%

Correlation

The correlation between GPIQ and TDAQ is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г.

0.95

Сравнение распределения секторов GPIQ и TDAQ

Секторы
GPIQ
TDAQ

Технологии

53.8%
54.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.6%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.9%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.2%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

GPIQ
53.8%
TDAQ
54.2%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
TDAQ
15.5%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
TDAQ
12.2%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
TDAQ
7.6%

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
TDAQ
4.2%

Промышленность

GPIQ
2.9%
TDAQ
2.8%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
TDAQ
1.4%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
TDAQ
1.2%

Энергетика

GPIQ
0.6%
TDAQ
0.6%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
TDAQ
0.2%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
TDAQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с TDAQ:
TDAQ с QQQITDAQ с TSPYTDAQ с QQQTDAQ с KQQQTDAQ с QDTETDAQ с QDVOTDAQ с TDAX

Доходность на риск

GPIQ vs. TDAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TDAQ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c TDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQTDAQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.48

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. TDAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQTDAQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

2.55

-0.77

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и TDAQ

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки TDAQ в -11.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и TDAQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQTDAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-11.31%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.48%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.25%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и TDAQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQTDAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

17.14%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

17.14%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

17.14%

+0.33%

Сравнение комиссий GPIQ и TDAQ

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TDAQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и TDAQ

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что меньше доходности TDAQ в 10.10%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		10.10%4.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GPIQ and TDAQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for TDAQ.

TDAQ has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 9.32% for GPIQ.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while TDAQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and TappAlpha. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.68% for TDAQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и TDAQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор