PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с TDAQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с TDAQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while TDAQ is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.83%/yr for TDAQ.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и TDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPIQ показывает доходность 14.86%, а TDAQ немного выше – 14.87%.

GPIQ

1 день
-2.96%
1 месяц
-0.00%
С начала года
14.86%
6 месяцев
13.78%
1 год
32.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDAQ

1 день
-2.79%
1 месяц
-0.85%
С начала года
14.87%
6 месяцев
13.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и TDAQ

2026 (YTD)2025
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.86%8.02%
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		14.87%9.61%

Correlation

The correlation between GPIQ and TDAQ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г.

0.95

Сравнение распределения секторов GPIQ и TDAQ

Секторы
GPIQ
TDAQ

Технологии

58.7%
58.7%

Коммуникационные услуги

14.1%
14.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%
11.4%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.4%

Здравоохранение

3.6%
3.7%

Промышленность

2.6%
2.6%

Коммунальные услуги

1.3%
1.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.0%

Энергетика

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

GPIQ
58.7%
TDAQ
58.7%

Коммуникационные услуги

GPIQ
14.1%
TDAQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
11.6%
TDAQ
11.4%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
6.4%
TDAQ
6.4%

Здравоохранение

GPIQ
3.6%
TDAQ
3.7%

Промышленность

GPIQ
2.6%
TDAQ
2.6%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.3%
TDAQ
1.2%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.0%
TDAQ
1.0%

Энергетика

GPIQ
0.5%
TDAQ
0.5%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
TDAQ
0.2%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
TDAQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с TDAQ:
TDAQ с QQQITDAQ с TSPYTDAQ с QQQTDAQ с KQQQTDAQ с QDTETDAQ с QDVOTDAQ с TDAX

Доходность на риск

GPIQ vs. TDAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TDAQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c TDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIQTDAQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

—

—

GPIQ vs. TDAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и TDAQ

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки TDAQ в -11.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и TDAQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQTDAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-11.31%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-4.84%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.34%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и TDAQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQTDAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

18.52%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

18.52%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

18.52%

-0.64%

Сравнение комиссий GPIQ и TDAQ

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TDAQ в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и TDAQ

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что меньше доходности TDAQ в 12.14%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.60%9.81%9.18%1.74%
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		12.14%4.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GPIQ and TDAQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.83% for TDAQ.

TDAQ has the higher dividend yield at 12.14%, compared with 9.60% for GPIQ.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while TDAQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and TappAlpha. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.83% for TDAQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и TDAQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор