PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с QQQG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с QQQG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 37.50% vs 42.60% for QQQG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for QQQG.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и QQQG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 18.30%, что значительно ниже, чем у QQQG с доходностью 32.43%.

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQG

1 день
0.88%
1 месяц
17.75%
С начала года
32.43%
6 месяцев
30.01%
1 год
42.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и QQQG

2026 (YTD)20252024
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%7.73%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		32.43%14.72%2.23%

Correlation

The correlation between GPIQ and QQQG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.89

The correlation between GPIQ and QQQG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и QQQG

Секторы
GPIQ
QQQG

Технологии

53.8%
68.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.2%

Потребительский циклический сектор

12.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
1.5%

Здравоохранение

4.2%
12.1%

Промышленность

2.9%
2.6%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
1.4%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

GPIQ
53.8%
QQQG
68.6%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
QQQG
10.2%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
QQQG
3.6%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
QQQG
1.5%

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
QQQG
12.1%

Промышленность

GPIQ
2.9%
QQQG
2.6%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
QQQG

-

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
QQQG

-

Энергетика

GPIQ
0.6%
QQQG
1.4%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
QQQG

-

Недвижимость

GPIQ
0.1%
QQQG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с SOXL

Доходность на риск

GPIQ vs. QQQG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c QQQG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQQQQGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

2.18

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

2.88

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

3.10

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.48

11.16

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. QQQG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQG равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и QQQG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQQQQGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.18

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.20

+0.58

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и QQQG

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки QQQG в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и QQQG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQQQQGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-23.61%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-13.79%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-3.60%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.83%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и QQQG

Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 3.39%, в то время как у Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQQQQGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

5.26%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

16.03%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

19.65%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

23.41%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

23.41%

-5.94%

Сравнение комиссий GPIQ и QQQG

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQQG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и QQQG

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности QQQG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.04%0.06%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and QQQG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQG has higher volatility (5.26%) compared to GPIQ (3.39%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs QQQG's -23.61%.

On 1-year performance, QQQG leads with 42.60% vs 37.50% for GPIQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQG has performed better with a 42.60% return vs 37.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for QQQG.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.04% for QQQG.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Pacer. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.49% for QQQG.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и QQQG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор