PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с QQQA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both Nasdaq-100 funds. GPIQ is actively managed, while QQQA is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 37.50% vs 88.43% for QQQA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 18.30%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 65.37%.

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQA

1 день
2.20%
1 месяц
23.31%
С начала года
65.37%
6 месяцев
67.98%
1 год
88.43%
3 года*
34.58%
5 лет*
14.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и QQQA

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%23.22%15.38%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		65.37%9.87%16.17%22.31%

Correlation

The correlation between GPIQ and QQQA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.86

The correlation between GPIQ and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и QQQA

Секторы
GPIQ
QQQA

Технологии

53.8%
65.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
13.7%

Потребительский циклический сектор

12.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%
7.8%

Промышленность

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
9.1%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

GPIQ
53.8%
QQQA
65.2%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
QQQA
13.7%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
QQQA
4.2%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
QQQA

-

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
QQQA
7.8%

Промышленность

GPIQ
2.9%
QQQA

-

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
QQQA

-

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
QQQA

-

Энергетика

GPIQ
0.6%
QQQA
9.1%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
QQQA

-

Недвижимость

GPIQ
0.1%
QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с SPY

Доходность на риск

GPIQ vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQQQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

3.41

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

4.00

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.54

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

6.11

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.48

22.85

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQA равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQQQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

3.41

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.59

+1.20

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и QQQA

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-38.44%

+17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-14.54%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-15.68%

+13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.88%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и QQQA

Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 3.39%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

10.17%

-6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

22.18%

-11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

26.05%

-12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

25.83%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

25.77%

-8.30%

Сравнение комиссий GPIQ и QQQA

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и QQQA

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности QQQA в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.06%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and QQQA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (10.17%) compared to GPIQ (3.39%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs QQQA's -38.44%.

On 1-year performance, QQQA leads with 88.43% vs 37.50% for GPIQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQA has performed better with a 88.43% return vs 37.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.06% for QQQA.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор