PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с QQMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с QQMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. GPIQ is actively managed, while QQMG is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 36.75% vs 43.12% for QQMG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for QQMG.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и QQMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 17.91%, что значительно ниже, чем у QQMG с доходностью 21.45%.

GPIQ

1 день
-0.34%
1 месяц
7.05%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.28%
1 год
36.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQMG

1 день
-0.34%
1 месяц
9.97%
С начала года
21.45%
6 месяцев
20.28%
1 год
43.12%
3 года*
29.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и QQMG

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		17.91%19.77%23.22%15.38%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		21.45%22.16%25.66%19.28%

Correlation

The correlation between GPIQ and QQMG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.98

The correlation between GPIQ and QQMG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и QQMG

Секторы
GPIQ
QQMG

Технологии

53.8%
62.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
13.0%

Потребительский циклический сектор

12.3%
11.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.0%

Здравоохранение

4.2%
3.5%

Промышленность

2.9%
2.1%

Коммунальные услуги

1.4%
0.2%

Сырьевые материалы

1.1%
1.4%

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

GPIQ
53.8%
QQMG
62.1%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
QQMG
13.0%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
QQMG
11.5%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
QQMG
6.0%

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
QQMG
3.5%

Промышленность

GPIQ
2.9%
QQMG
2.1%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
QQMG
0.2%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
QQMG
1.4%

Энергетика

GPIQ
0.6%
QQMG

-

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
QQMG
0.2%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
QQMG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с QQQYQQMG с BBLUQQMG с SPTEQQMG с QQEWQQMG с 500G.L

Доходность на риск

GPIQ vs. QQMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c QQMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQQQMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.58

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.35

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.42

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.13

12.72

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. QQMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQMG равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и QQMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQQQMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.58

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.73

+1.04

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и QQMG

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и QQMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQQQMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-35.43%

+14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-12.67%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.75%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-9.60%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.40%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и QQMG

Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 3.40%, в то время как у Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQQQMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.80%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

12.88%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

16.77%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

23.59%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

23.59%

-6.14%

Сравнение комиссий GPIQ и QQMG

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQMG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и QQMG

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности QQMG в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.35%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.34%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GPIQ and QQMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQMG has higher volatility (4.80%) compared to GPIQ (3.40%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs QQMG's -35.43%.

On 1-year performance, QQMG leads with 43.12% vs 36.75% for GPIQ. On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQMG has performed better with a 43.12% return vs 36.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.35%, compared with 0.34% for QQMG.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.20% for QQMG.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и QQMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор