PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с QNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с QNXT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) are both Nasdaq-100 funds. GPIQ is actively managed, while QNXT is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 37.50% vs 25.34% for QNXT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for QNXT.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и QNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у QNXT с доходностью 15.67%.

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QNXT

1 день
-0.61%
1 месяц
9.65%
С начала года
15.67%
6 месяцев
13.13%
1 год
25.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и QNXT

2026 (YTD)20252024
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%3.98%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		15.67%14.97%-2.52%

Correlation

The correlation between GPIQ and QNXT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.84

The correlation between GPIQ and QNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и QNXT

Секторы
GPIQ
QNXT

Технологии

53.8%
40.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
8.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
17.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.7%

Здравоохранение

4.2%
7.5%

Промышленность

2.9%
10.6%

Коммунальные услуги

1.4%
6.1%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
2.7%

Финансовые услуги

0.2%
1.0%

Недвижимость

0.1%
0.3%

Технологии

GPIQ
53.8%
QNXT
40.3%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
QNXT
8.8%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
QNXT
17.0%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
QNXT
5.7%

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
QNXT
7.5%

Промышленность

GPIQ
2.9%
QNXT
10.6%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
QNXT
6.1%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
QNXT

-

Энергетика

GPIQ
0.6%
QNXT
2.7%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
QNXT
1.0%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
QNXT
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с GARPQNXT с VT

Доходность на риск

GPIQ vs. QNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c QNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQQNXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

1.70

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

2.37

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.29

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

2.50

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.48

8.17

+9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. QNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа QNXT равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и QNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQQNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.70

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.90

+0.89

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и QNXT

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки QNXT в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и QNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQQNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-22.25%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-10.16%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.61%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-3.79%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.11%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и QNXT

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) имеют волатильность 3.39% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQQNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.52%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

10.92%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

15.05%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

19.73%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

19.73%

-2.26%

Сравнение комиссий GPIQ и QNXT

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QNXT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и QNXT

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности QNXT в 0.60%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.60%0.64%0.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and QNXT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNXT has higher volatility (3.52%) compared to GPIQ (3.39%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs QNXT's -22.25%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs 25.34% for QNXT. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs 25.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.60% for QNXT.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.20% for QNXT.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и QNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор