Сравнение GPIQ с OUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).
GPIQ и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и OUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIQ и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.17% | 10.23% | 17.09% | 12.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью -3.17%.
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIQ и OUSA
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.
Доходность на риск
GPIQ vs. OUSA — Ранг доходности на риск
GPIQ
OUSA
Сравнение GPIQ c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIQ | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.45 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 0.74 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.10 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.75 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 3.10 | +6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIQ | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.45 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.66 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между GPIQ и OUSA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и OUSA
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности OUSA в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и OUSA
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и OUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIQ | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -33.12% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -9.80% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -6.65% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -3.53% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.39% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и OUSA
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIQ | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 3.78% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 7.27% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 13.88% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 13.31% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 15.15% | +2.59% |