PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIQ с GVIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP).

GPIQ и GVIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIQ и GVIP

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-3.90%19.77%23.22%15.38%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		-5.92%25.27%29.82%17.48%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью -5.92%.

GPIQ

1 день
3.19%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-0.56%
1 год
23.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVIP

1 день
4.35%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-4.60%
1 год
24.04%
3 года*
24.28%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с VIGGVIP с ALLWGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO

Сравнение комиссий GPIQ и GVIP

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.

GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

GPIQ vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQGVIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.04

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.55

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.76

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

6.94

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVIP равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQGVIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.04

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.71

+0.57

Корреляция

Корреляция между GPIQ и GVIP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и GVIP

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности GVIP в 0.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.68%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.36%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и GVIP

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и GVIP.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIQGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-37.09%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-13.67%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-9.91%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-7.71%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.47%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и GVIP

Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 6.08%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIQGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

8.62%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

14.52%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

23.32%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

21.19%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

21.68%

-3.94%