PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с GVIP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. GPIQ is actively managed, while GVIP is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 32.06% vs 35.53% for GVIP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for GVIP.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у GVIP с доходностью 16.34%.

GPIQ

1 день
-2.96%
1 месяц
-0.00%
С начала года
14.86%
6 месяцев
13.78%
1 год
32.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVIP

1 день
-6.01%
1 месяц
3.42%
С начала года
16.34%
6 месяцев
15.67%
1 год
35.53%
3 года*
29.99%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и GVIP

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.86%19.77%23.22%15.17%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		16.34%25.27%29.82%16.21%

Correlation

The correlation between GPIQ and GVIP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.86

The correlation between GPIQ and GVIP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и GVIP

Секторы
GPIQ
GVIP

Технологии

58.7%
34.8%

Коммуникационные услуги

14.1%
13.7%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%
1.2%

Здравоохранение

3.6%
8.2%

Промышленность

2.6%
11.0%

Коммунальные услуги

1.3%
6.3%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
16.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

GPIQ
58.7%
GVIP
34.8%

Коммуникационные услуги

GPIQ
14.1%
GVIP
13.7%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
11.6%
GVIP
10.0%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
6.4%
GVIP
1.2%

Здравоохранение

GPIQ
3.6%
GVIP
8.2%

Промышленность

GPIQ
2.6%
GVIP
11.0%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.3%
GVIP
6.3%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.0%
GVIP

-

Энергетика

GPIQ
0.5%
GVIP

-

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
GVIP
16.0%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
GVIP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO

Доходность на риск

GPIQ vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIQGVIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.70

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.26

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.61

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

11.04

+3.24

GPIQ vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVIP равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и GVIP

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и GVIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-37.09%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-13.67%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-6.01%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-7.56%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.23%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и GVIP

Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 7.78%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

11.43%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

17.87%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

21.01%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

21.83%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

21.87%

-3.99%

Сравнение комиссий GPIQ и GVIP

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и GVIP

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности GVIP в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.60%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.29%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and GVIP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (11.43%) compared to GPIQ (7.78%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs GVIP's -37.09%.

On 1-year performance, GVIP leads with 35.53% vs 32.06% for GPIQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVIP has performed better with a 35.53% return vs 32.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for GVIP.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 0.29% for GVIP.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while GVIP is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.45% for GVIP.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и GVIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор