PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPIQ с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с GVIP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. GPIQ is actively managed, while GVIP is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 27.03% vs 26.44% for GVIP. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for GVIP.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью 12.83%.

GPIQ

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
16.15%
С начала года
15.41%
1 год
27.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.47%

GVIP

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.38%
6 месяцев
12.49%
С начала года
12.83%
1 год
26.44%
3 года*
26.60%
5 лет*
11.62%
10 лет*
—
Всё время*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GPIQ

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
$96.19M$82.14M$83.71M

GVIP

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
$2.40M$1.93M$1.97M

Сравнение доходности по годам GPIQ и GVIP

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.41%19.77%23.22%15.17%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		12.83%25.27%29.82%16.21%

Correlation

The correlation between GPIQ and GVIP is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between GPIQ and GVIP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и GVIP

Секторы
GPIQ
GVIP

Технологии

60.7%
37.9%

Коммуникационные услуги

11.8%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.4%

Потребительский защитный сектор

6.4%
1.2%

Промышленность

4.2%
11.1%

Здравоохранение

3.7%
8.6%

Коммунальные услуги

1.4%
5.9%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
15.5%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

GPIQ
60.7%
GVIP
37.9%

Коммуникационные услуги

GPIQ
11.8%
GVIP
11.7%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
10.1%
GVIP
9.4%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
6.4%
GVIP
1.2%

Промышленность

GPIQ
4.2%
GVIP
11.1%

Здравоохранение

GPIQ
3.7%
GVIP
8.6%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
GVIP
5.9%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
GVIP

-

Энергетика

GPIQ
0.5%
GVIP

-

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
GVIP
15.5%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
GVIP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO

Доходность на риск

GPIQ vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GPIQ c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIQGVIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.14

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.64

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.62

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

6.07

+3.97

GPIQ vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа GVIP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и GVIP

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и GVIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-37.09%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-16.36%

+6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-8.85%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-7.57%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.37%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и GVIP

Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 6.66%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

9.70%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

20.42%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

23.38%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

22.29%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

22.03%

-3.92%

Сравнение комиссий GPIQ и GVIP

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и GVIP

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности GVIP в 0.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.95%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.30%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and GVIP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (9.70%) compared to GPIQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs GVIP's -37.09%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 27.03% vs 26.44% for GVIP. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 27.03% return vs 26.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for GVIP.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.95%, compared with 0.30% for GVIP.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while GVIP is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.45% for GVIP.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и GVIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор