PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с GSST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIQ с GSST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).

GPIQ и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и GSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIQ и GSST

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%15.38%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF		0.76%5.20%6.01%1.66%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSST

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.53%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с GSST:
GSST с JPSTGSST с NEARGSST с GBILGSST с SPMBGSST с MBBGSST с ICSHGSST с USDX

Сравнение комиссий GPIQ и GSST

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%.

GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Доходность на риск

GPIQ vs. GSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c GSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQGSSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

6.26

-5.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

11.24

-9.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

3.25

-1.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

18.35

-16.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

114.08

-104.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. GSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа GSST равного 6.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQGSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

6.26

-5.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

5.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

3.72

-2.41

Корреляция

Корреляция между GPIQ и GSST составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и GSST

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности GSST в 4.42%

TTM2025202420232022202120202019
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF		4.42%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и GSST

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и GSST.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIQGSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-3.51%

-17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-0.25%

-11.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

0.00%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-0.17%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.04%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и GSST

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIQGSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

0.25%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

0.42%

+10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

0.73%

+19.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

0.63%

+17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

0.87%

+16.87%