Сравнение GPIQ с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
GPIQ и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIQ и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIQ и GBIL
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Доходность на риск
GPIQ vs. GBIL — Ранг доходности на риск
GPIQ
GBIL
Сравнение GPIQ c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIQ | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 16.02 | -14.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 81.70 | -79.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 24.00 | -22.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 200.44 | -198.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 1,299.94 | -1,290.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIQ | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 16.02 | -14.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 4.79 | -3.48 |
Корреляция
Корреляция между GPIQ и GBIL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и GBIL
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и GBIL
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIQ | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -0.76% | -20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -0.02% | -12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | 0.00% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -0.04% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 0.00% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и GBIL
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIQ | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 0.08% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 0.15% | +11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 0.25% | +20.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 0.58% | +17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 0.47% | +17.27% |