Сравнение GPIQ с GBIL
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. GPIQ is actively managed, while GBIL is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 37.50% vs 3.91% for GBIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 1.42%.
GPIQ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPIQ и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 18.30% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.42% | 4.12% | 5.24% | 1.02% |
Correlation
The correlation between GPIQ and GBIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIQ vs. GBIL — Ранг доходности на риск
GPIQ
GBIL
Сравнение GPIQ c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIQ | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -99.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 39.42 | -37.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 196.43 | -192.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.48 | 1,608.66 | -1,591.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIQ | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 16.89 | -14.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 4.87 | -3.09 |
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и GBIL
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIQ | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -0.76% | -20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -0.02% | -9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.04% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 0.00% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и GBIL
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIQ | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 0.04% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 0.14% | +10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 0.23% | +13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 0.58% | +16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 0.47% | +17.00% |
Сравнение комиссий GPIQ и GBIL
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и GBIL
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности GBIL в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.32% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPIQ and GBIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIQ has higher volatility (3.39%) compared to GBIL (0.04%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs GBIL's -0.76%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs 3.91% for GBIL. On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GBIL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 3.74% for GBIL.
GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while GBIL is Government Bonds. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.12% for GBIL.
GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (16.89 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIQ и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор