PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPIQ с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью 7.03%.


GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FYEE

1 день
-0.30%
1 месяц
3.22%
С начала года
7.03%
6 месяцев
8.52%
1 год
24.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и FYEE


2026 (YTD)20252024
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
18.30%19.77%13.55%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
7.03%15.76%13.20%

Correlation

The correlation between GPIQ and FYEE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.89

The correlation between GPIQ and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

GPIQ vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина

FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPIQFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

2.57

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

3.47

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.52

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

3.35

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.48

17.14

+0.34

GPIQ vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GPIQFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.57

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.24

+0.54

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и FYEE

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и FYEE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GPIQFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-18.79%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-7.39%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.30%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.25%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.44%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и FYEE

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GPIQFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

1.43%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

7.26%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

9.64%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

13.84%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

13.84%

+3.63%

Сравнение комиссий GPIQ и FYEE

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и FYEE

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности FYEE в 7.57%


ПозицияTTM202520242023
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
7.57%7.08%5.45%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
9.32%9.81%9.18%1.74%

Часто задаваемые вопросы


GPIQ and FYEE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (3.39%) compared to FYEE (1.43%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs FYEE's -18.79%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs 24.64% for FYEE. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs 24.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 7.57% for FYEE.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while FYEE is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Fidelity. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.28% for FYEE.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и FYEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор