Сравнение GPIQ с FYEE
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while FYEE is a Derivative Income fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 37.50% vs 24.64% for FYEE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью 7.03%.
GPIQ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPIQ и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 18.30% | 19.77% | 13.55% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.03% | 15.76% | 13.20% |
Correlation
The correlation between GPIQ and FYEE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between GPIQ and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIQ vs. FYEE — Ранг доходности на риск
GPIQ
FYEE
Сравнение GPIQ c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIQ | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 2.57 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 3.47 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.52 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 3.35 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.48 | 17.14 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIQ | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 2.57 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.24 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и FYEE
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIQ | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -18.79% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -7.39% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.30% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -2.25% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.44% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и FYEE
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIQ | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 1.43% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 7.26% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 9.64% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 13.84% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 13.84% | +3.63% |
Сравнение комиссий GPIQ и FYEE
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и FYEE
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности FYEE в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.57% | 7.08% | 5.45% | 0.00% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.32% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
GPIQ and FYEE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIQ has higher volatility (3.39%) compared to FYEE (1.43%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs 24.64% for FYEE. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs 24.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 7.57% for FYEE.
GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while FYEE is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Fidelity. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.28% for FYEE.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIQ и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор