Сравнение GPIQ с FSCO
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock. Over the past year, GPIQ returned 33.15% vs -24.79% for FSCO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и FSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -19.22%.
GPIQ
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSCO
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -19.22%
- 6 месяцев
- -17.27%
- 1 год
- -24.79%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPIQ и FSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.73% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -19.22% | 3.68% | 34.88% | 6.91% |
Correlation
The correlation between GPIQ and FSCO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIQ vs. FSCO — Ранг доходности на риск
GPIQ
FSCO
Сравнение GPIQ c FSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIQ | FSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.84 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.70 | +4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | -1.41 | +16.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и FSCO
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и FSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIQ | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -35.53% | +14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -35.53% | +26.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -29.47% | +27.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -8.02% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 17.59% | -15.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и FSCO
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIQ | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.86% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 22.49% | -10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 27.31% | -12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 28.22% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 28.22% | -10.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и FSCO
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что меньше доходности FSCO в 16.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 16.32% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.53% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPIQ and FSCO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIQ has higher volatility (6.42%) compared to FSCO (5.86%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs FSCO's -35.53%.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIQ и FSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор