PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с FDVV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. GPIQ is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 33.15% vs 22.58% for FDVV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 9.30%.

GPIQ

1 день
0.71%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.33%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.57%
1 месяц
3.47%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.44%
1 год
22.58%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и FDVV

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.73%19.77%23.22%15.17%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.30%17.08%21.81%13.19%

Correlation

The correlation between GPIQ and FDVV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.69

The correlation between GPIQ and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и FDVV

Секторы
GPIQ
FDVV

Технологии

53.8%
29.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
3.7%

Потребительский циклический сектор

12.3%
13.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
11.0%

Здравоохранение

4.2%
3.1%

Промышленность

2.9%
3.4%

Коммунальные услуги

1.4%
8.7%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
17.0%

Недвижимость

0.1%
10.1%

Технологии

GPIQ
53.8%
FDVV
29.1%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
FDVV
3.7%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
FDVV
13.6%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
FDVV
11.0%

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
FDVV
3.1%

Промышленность

GPIQ
2.9%
FDVV
3.4%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
FDVV
8.7%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
FDVV

-

Энергетика

GPIQ
0.6%
FDVV

-

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
FDVV
17.0%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
FDVV
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

GPIQ vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIQFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.24

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.14

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

2.44

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

10.11

+4.75

GPIQ vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и FDVV

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-40.25%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-9.30%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.29%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-3.80%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.24%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и FDVV

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

3.16%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

8.16%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

10.12%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

14.76%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

16.98%

+0.74%

Сравнение комиссий GPIQ и FDVV

И GPIQ, и FDVV имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и FDVV

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.53%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and FDVV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (6.42%) compared to FDVV (3.16%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs FDVV's -40.25%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 33.15% vs 22.58% for FDVV. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.15% return vs 22.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ and FDVV have the same expense ratio: 0.29% per year.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 2.70% for FDVV.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while FDVV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Fidelity.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор