PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с BUYW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while BUYW is a Derivative Income fund actively managed by Main Funds. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 32.06% vs 9.91% for BUYW. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIQ charges 0.29%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.75%.

GPIQ

1 день
-2.96%
1 месяц
-0.00%
С начала года
14.86%
6 месяцев
13.78%
1 год
32.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.35%
1 месяц
0.35%
С начала года
3.75%
6 месяцев
4.11%
1 год
9.91%
3 года*
8.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и BUYW

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.86%19.77%23.22%15.17%
BUYW
Main Buywrite ETF		3.75%9.08%9.82%3.23%

Correlation

The correlation between GPIQ and BUYW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.58

The correlation between GPIQ and BUYW has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и BUYW

Секторы
GPIQ
BUYW

Технологии

58.7%
26.6%

Коммуникационные услуги

14.1%
16.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%
6.4%

Потребительский защитный сектор

6.4%
3.0%

Здравоохранение

3.6%
13.0%

Промышленность

2.6%
4.4%

Коммунальные услуги

1.3%
1.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.0%

Энергетика

0.5%
12.7%

Финансовые услуги

0.2%
14.5%

Недвижимость

0.1%
0.9%

Технологии

GPIQ
58.7%
BUYW
26.6%

Коммуникационные услуги

GPIQ
14.1%
BUYW
16.4%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
11.6%
BUYW
6.4%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
6.4%
BUYW
3.0%

Здравоохранение

GPIQ
3.6%
BUYW
13.0%

Промышленность

GPIQ
2.6%
BUYW
4.4%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.3%
BUYW
1.2%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.0%
BUYW
1.0%

Энергетика

GPIQ
0.5%
BUYW
12.7%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
BUYW
14.5%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
BUYW
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTWBUYW с SPY

Доходность на риск

GPIQ vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIQBUYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.06

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.13

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.84

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

20.54

-6.25

GPIQ vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUYW равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и BUYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и BUYW

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQBUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-9.36%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-2.59%

-6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

0.00%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-0.60%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.48%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и BUYW

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQBUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

1.21%

+6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

3.84%

+8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

4.84%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

8.43%

+9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

8.43%

+9.45%

Сравнение комиссий GPIQ и BUYW

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и BUYW

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности BUYW в 5.89%

ПозицияTTM2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		5.89%5.89%5.93%5.95%0.50%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.60%9.81%9.18%1.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and BUYW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (7.78%) compared to BUYW (1.21%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs BUYW's -9.36%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 32.06% vs 9.91% for BUYW. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 32.06% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 5.89% for BUYW.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while BUYW is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Main Funds. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 1.29% for BUYW.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор