Сравнение GPIQ с BAMU
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 32.06% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GPIQ charges 0.29%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
GPIQ
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPIQ и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 14.86% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 4.14% | 0.88% |
Correlation
The correlation between GPIQ and BAMU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | -0.01 |
The correlation between GPIQ and BAMU shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIQ vs. BAMU — Ранг доходности на риск
GPIQ
BAMU
Сравнение GPIQ c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIQ | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 2.41 | -1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 24.37 | -20.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.28 | 96.52 | -82.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и BAMU
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIQ | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -0.36% | -20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -0.12% | -9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | 0.00% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.02% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.03% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и BAMU
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIQ | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 0.09% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 0.39% | +12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 0.58% | +14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 0.87% | +17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 0.87% | +17.01% |
Сравнение комиссий GPIQ и BAMU
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и BAMU
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.60% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
GPIQ and BAMU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIQ has higher volatility (7.78%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 32.06% vs 2.87% for BAMU. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 32.06% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 3.05% for BAMU.
GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Brookstone. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIQ и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор