Сравнение GPIOX с AVDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).
GPIOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 окт. 2011 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIOX и AVDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIOX и AVDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund | -6.99% | 11.78% | -11.63% | 11.37% | -34.48% | 18.43% | 36.89% | 4.42% |
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund | 6.48% | 48.24% | 8.41% | 16.75% | -10.88% | 15.46% | 5.65% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIOX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 6.48%.
GPIOX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- -0.67%
- 5 лет*
- -5.42%
- 10 лет*
- 4.66%
AVDVX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 47.14%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIOX и AVDVX
GPIOX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.
Доходность на риск
GPIOX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск
GPIOX
AVDVX
Сравнение GPIOX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIOX | AVDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 2.78 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 3.36 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.54 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 3.53 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 14.52 | -13.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIOX | AVDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 2.78 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.81 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.72 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между GPIOX и AVDVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIOX и AVDVX
Дивидендная доходность GPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности AVDVX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund | 3.82% | 3.55% | 2.26% | 0.62% | 0.03% | 13.37% | 3.40% | 3.50% | 13.44% | 3.45% | 2.26% | 4.56% |
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund | 9.84% | 10.48% | 4.35% | 3.52% | 3.33% | 4.23% | 1.35% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPIOX и AVDVX
Максимальная просадка GPIOX за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIOX и AVDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIOX | AVDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -43.06% | -53.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -12.92% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.01% | -27.37% | -17.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.55% | -9.22% | -85.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.28% | -6.82% | -51.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.14% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIOX и AVDVX
Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеют волатильность 8.00% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIOX | AVDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 7.64% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 12.03% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 17.18% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 16.61% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 933.47% | 19.47% | +914.00% |