Сравнение GPIFX с SMIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. SMIDX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и SMIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и SMIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 1.35% | 22.50% | 12.76% | 8.39% | -19.12% | 14.00% | 9.64% | 9.47% | -6.12% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у SMIDX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции GPIFX уступали акциям SMIDX по среднегодовой доходности: 2.69% против 5.98% соответственно.
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
SMIDX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и SMIDX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SMIDX в 1.19%.
Доходность на риск
GPIFX vs. SMIDX — Ранг доходности на риск
GPIFX
SMIDX
Сравнение GPIFX c SMIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | SMIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.69 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.33 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.55 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 10.55 | -8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | SMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.69 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.60 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и SMIDX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и SMIDX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности SMIDX в 11.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
SMIDX SMI Dynamic Allocation Fund | 11.67% | 11.83% | 6.43% | 0.19% | 0.00% | 7.91% | 5.32% | 1.22% | 1.53% | 0.92% | 0.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и SMIDX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки SMIDX в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и SMIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | SMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -21.99% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -8.73% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -21.99% | +5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -21.99% | +5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -6.30% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -6.39% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.11% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и SMIDX
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 1.40%, в то время как у SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | SMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 5.83% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 10.12% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 13.07% | -10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 10.65% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 10.08% | -4.76% |