Сравнение GPIFX с SIOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и SIOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и SIOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | -0.45% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции GPIFX уступали акциям SIOAX по среднегодовой доходности: 2.64% против 5.05% соответственно.
GPIFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.64%
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и SIOAX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SIOAX в 0.80%.
Доходность на риск
GPIFX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск
GPIFX
SIOAX
Сравнение GPIFX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | SIOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.29 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 3.05 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.53 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.39 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 11.01 | -9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.29 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.84 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 1.00 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.06 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и SIOAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и SIOAX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности SIOAX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.69% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и SIOAX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и SIOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -22.10% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -3.20% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -17.57% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -22.10% | +5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -2.25% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -2.35% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 0.69% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и SIOAX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.09% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 1.86% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 3.36% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 4.56% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 5.06% | +0.25% |