Сравнение GPIFX с ETFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. ETFRX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и ETFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и ETFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | -1.57% | 8.44% | 7.31% | 5.65% | -8.28% | 13.49% | 3.99% | 12.46% | -2.99% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у ETFRX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции GPIFX уступали акциям ETFRX по среднегодовой доходности: 2.69% против 5.84% соответственно.
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
ETFRX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и ETFRX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ETFRX в 1.86%.
Доходность на риск
GPIFX vs. ETFRX — Ранг доходности на риск
GPIFX
ETFRX
Сравнение GPIFX c ETFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | ETFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.37 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 3.18 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | ETFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.43 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.56 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и ETFRX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и ETFRX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности ETFRX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | 0.49% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 2.25% | 0.00% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и ETFRX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки ETFRX в -37.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и ETFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | ETFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -37.11% | +20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -6.12% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -12.17% | -4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -21.30% | +4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -4.54% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -6.72% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.64% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и ETFRX
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 1.40%, в то время как у North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | ETFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 3.60% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 8.03% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 10.52% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 9.39% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 10.41% | -5.09% |