PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETFRX с MNY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETFRX с MNY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO).

ETFRX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2006 г.. MNY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ETFRX и MNY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETFRX и MNY.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		-1.57%8.44%7.31%5.65%-0.06%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		-0.63%7.97%-3.58%7.42%-1.37%
Разные валюты инструментов

ETFRX торгуется в USD, в то время как MNY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MNY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETFRX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у MNY.TO с доходностью -0.63%.

ETFRX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.56%
1 год
8.21%
3 года*
7.20%
5 лет*
4.01%
10 лет*
5.84%

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
1.85%
1 год
5.48%
3 года*
2.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Tactical Defensive Fund

Purpose Cash Management Fund

Часто сравнивают с ETFRX:
ETFRX с SMHETFRX с SPYETFRX с EWWETFRX с ETFOXETFRX с STTIXETFRX с PAUIXETFRX с ABRZX
Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с ZST.TOMNY.TO с HSAV.TO

Сравнение комиссий ETFRX и MNY.TO

ETFRX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии MNY.TO в 0.22%.

ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund

Доходность на риск

ETFRX vs. MNY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETFRX
Ранг доходности на риск ETFRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFRX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFRX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETFRX c MNY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETFRXMNY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.06

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.75

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.00

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

4.34

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETFRX vs. MNY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETFRX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MNY.TO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETFRX и MNY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETFRXMNY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.06

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.08

Корреляция

Корреляция между ETFRX и MNY.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETFRX и MNY.TO

Дивидендная доходность ETFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности MNY.TO в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		0.49%0.48%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.38%0.00%2.25%0.00%3.02%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.67%2.93%4.71%4.85%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETFRX и MNY.TO

Максимальная просадка ETFRX за все время составила -37.11%, что больше максимальной просадки MNY.TO в -6.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFRX и MNY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ETFRXMNY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.11%

-0.24%

-36.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-0.04%

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

0.00%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

0.00%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.00%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ETFRX и MNY.TO

North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что ETFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETFRXMNY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

1.32%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

3.34%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

5.19%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.39%

5.97%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

5.97%

+4.44%