Сравнение GPIFX с CRDBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и CRDBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и CRDBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 7.33% |
CRDBX Conquer Risk Defensive Bull Fund | 1.84% | 25.36% | 19.91% | 18.44% | -8.22% | 28.08% | 24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 1.84%.
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
CRDBX
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 36.76%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и CRDBX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CRDBX в 1.24%.
Доходность на риск
GPIFX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск
GPIFX
CRDBX
Сравнение GPIFX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | CRDBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.76 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.26 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.61 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 5.17 | -4.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 16.62 | -14.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.76 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.01 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.01 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и CRDBX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и CRDBX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности CRDBX в 15.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
CRDBX Conquer Risk Defensive Bull Fund | 15.08% | 15.36% | 12.58% | 9.91% | 0.18% | 25.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и CRDBX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и CRDBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -97.00% | +80.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -7.13% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -97.00% | +80.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -95.71% | +93.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -25.67% | +21.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.22% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и CRDBX
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 1.40%, в то время как у Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 5.18% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 10.66% | -8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 21.01% | -18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 1,635.86% | -1,631.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 1,525.82% | -1,520.50% |