PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPICX с HOBEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPICX с HOBEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Holbrook Income Fund (HOBEX).

GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GPICX и HOBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Holbrook Income Fund (HOBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPICX и HOBEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%2.30%0.80%
HOBEX
Holbrook Income Fund		0.64%7.23%7.16%4.74%-3.42%6.25%6.83%7.30%-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, GPICX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у HOBEX с доходностью 0.64%.

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

HOBEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.80%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidepathConservative Income Fund

Holbrook Income Fund

Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с FMFIXGPICX с GPARXGPICX с PLSDXGPICX с DTCPXGPICX с PSHYXGPICX с TNSHX
Часто сравнивают с HOBEX:
HOBEX с PONPXHOBEX с PEYHOBEX с FDFIXHOBEX с BINCHOBEX с PULSHOBEX с PQIPXHOBEX с HOBIX

Сравнение комиссий GPICX и HOBEX

GPICX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HOBEX в 1.60%.

HOBEX
Holbrook Income Fund
GPICX
GuidepathConservative Income Fund

Доходность на риск

GPICX vs. HOBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HOBEX
Ранг доходности на риск HOBEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPICX c HOBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Holbrook Income Fund (HOBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPICXHOBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

2.70

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

6.43

-2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.94

2.27

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.53

7.57

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.23

27.11

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPICX vs. HOBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPICX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOBEX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPICX и HOBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPICXHOBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.12

1.44

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.75

+1.00

Корреляция

Корреляция между GPICX и HOBEX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPICX и HOBEX

Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности HOBEX в 5.54%

TTM202520242023202220212020201920182017
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%0.00%
HOBEX
Holbrook Income Fund		5.54%5.94%6.58%5.05%4.83%4.00%5.44%3.05%3.84%1.69%

Просадки

Сравнение просадок GPICX и HOBEX

Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки HOBEX в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и HOBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPICXHOBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.10%

-23.58%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-0.71%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.79%

-4.57%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.20%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-1.08%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.23%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GPICX и HOBEX

GuidepathConservative Income Fund (GPICX) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с Holbrook Income Fund (HOBEX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что GPICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPICXHOBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.31%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.56%

1.62%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14%

2.16%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.10%

2.59%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

5.77%

-4.70%