Сравнение GPICX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GPICX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPICX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, GPICX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%.
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPICX и DFCFX
GPICX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
GPICX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
GPICX
DFCFX
Сравнение GPICX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPICX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 2.59 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 2.98 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 3.80 | -1.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 2.07 | +3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.23 | 5.56 | +26.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPICX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.12 | 0.84 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.34 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между GPICX и DFCFX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPICX и DFCFX
Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок GPICX и DFCFX
Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPICX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -4.27% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -1.03% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.79% | -4.27% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.26% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.38% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPICX и DFCFX
GuidepathConservative Income Fund (GPICX) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что GPICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPICX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.15% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 0.42% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 1.21% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.10% | 4.39% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 3.13% | -2.06% |