PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPICX с CDSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPICX с CDSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX).

GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GPICX и CDSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPICX и CDSRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%2.17%
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%

Доходность по периодам

С начала года, GPICX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у CDSRX с доходностью -0.18%.

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidepathConservative Income Fund

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с FMFIXGPICX с PLSDXGPICX с TNSHXGPICX с DTCPXGPICX с GPARXGPICX с PSHYX
Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с DLDFXCDSRX с GPARXCDSRX с PIMIX

Сравнение комиссий GPICX и CDSRX

GPICX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CDSRX в 0.45%.

GPICX
GuidepathConservative Income Fund
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Доходность на риск

GPICX vs. CDSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPICX c CDSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPICXCDSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

1.97

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

3.42

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.94

1.43

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.53

2.98

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.23

12.25

+19.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPICX vs. CDSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPICX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDSRX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPICX и CDSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPICXCDSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.97

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.12

1.17

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.27

+0.48

Корреляция

Корреляция между GPICX и CDSRX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPICX и CDSRX

Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности CDSRX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPICX и CDSRX

Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки CDSRX в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и CDSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPICXCDSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.10%

-9.96%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-1.56%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.79%

-7.91%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.19%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-1.39%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.38%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GPICX и CDSRX

Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.37%, в то время как у Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPICXCDSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.67%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.56%

1.42%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14%

2.19%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.10%

2.38%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

2.66%

-1.59%