Сравнение AN с KMX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AN с KMX

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoNation, Inc. (AN) и CarMax, Inc. (KMX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AN или KMX.

Корреляция

Корреляция между AN и KMX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AN и KMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoNation, Inc. (AN) и CarMax, Inc. (KMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AN:

-0.06

KMX:

-0.30

Коэф-т Сортино

AN:

0.14

KMX:

-0.21

Коэф-т Омега

AN:

1.02

KMX:

0.97

Коэф-т Кальмара

AN:

-0.09

KMX:

-0.18

Коэф-т Мартина

AN:

-0.18

KMX:

-0.87

Индекс Язвы

AN:

9.43%

KMX:

11.51%

Дневная вол-ть

AN:

31.31%

KMX:

33.08%

Макс. просадка

AN:

-87.79%

KMX:

-93.19%

Текущая просадка

AN:

-20.21%

KMX:

-52.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AN:

$6.22B

KMX:

$11.65B

EPS

AN:

$16.92

KMX:

$2.94

Цена/прибыль

AN:

9.37

KMX:

25.76

PEG коэффициент

AN:

0.80

KMX:

0.70

Общая выручка (12 мес.)

AN:

$20.28B

KMX:

$20.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

AN:

$3.53B

KMX:

$2.16B

EBITDA (12 мес.)

AN:

$1.14B

KMX:

$1.04B

Доходность по периодам

С начала года, AN показывает доходность -8.32%, что значительно выше, чем у KMX с доходностью -10.34%. За последние 10 лет акции AN превзошли акции KMX по среднегодовой доходности: 9.07% против 0.02% соответственно.

С начала года

-8.32%

1 месяц

-8.98%

6 месяцев

-5.49%

1 год

-2.09%

5 лет

36.02%

10 лет

9.07%

KMX

С начала года

-10.34%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

1.64%

1 год

-11.54%

5 лет

1.98%

10 лет

0.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AN и KMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KMX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AN c KMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoNation, Inc. (AN) и CarMax, Inc. (KMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AN: -0.06

KMX: -0.30

Коэффициент Сортино

AN: 0.14

KMX: -0.21

Коэффициент Омега

AN: 1.02

KMX: 0.97

Коэффициент Кальмара

AN: -0.09

KMX: -0.18

Коэффициент Мартина

AN: -0.18

KMX: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа AN на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа KMX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AN и KMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AN и KMX

Ни AN, ни KMX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AN и KMX

Максимальная просадка AN за все время составила -87.79%, что меньше максимальной просадки KMX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AN и KMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KMX

Волатильность

Сравнение волатильности AN и KMX

Текущая волатильность для AutoNation, Inc. (AN) составляет 12.28%, в то время как у CarMax, Inc. (KMX) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что AN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KMX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AN и KMX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoNation, Inc. и CarMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AN с KMX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AN и KMX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AN и KMX

AN

KMX

Сравнение AN c KMX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AN и KMX

Просадки

Сравнение просадок AN и KMX

Волатильность

Сравнение волатильности AN и KMX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AN и KMX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество