Сравнение GPCR с NVO
GPCR (Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GPCR in Biotechnology, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 3 years, GPCR returned 17.99%/yr vs -13.64%/yr for NVO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPCR и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPCR показывает доходность -30.75%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -3.56%.
GPCR
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 22.89%
- С начала года
- -30.75%
- 6 месяцев
- -30.89%
- 1 год
- 115.19%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -6.64%
- 1 год
- -29.84%
- 3 года*
- -13.64%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам GPCR и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPCR Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares | -30.75% | 156.45% | -33.46% | 63.04% |
NVO Novo Nordisk A/S | -3.56% | -39.22% | -15.93% | 58.35% |
Correlation
The correlation between GPCR and NVO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
GPCR:
$3.49B
NVO:
$210.91B
GPCR:
-$2.75
NVO:
DKK 27.42
GPCR:
2.41
NVO:
6.83
GPCR:
$0.00
NVO:
DKK 327.80B
GPCR:
$0.00
NVO:
DKK 268.30B
GPCR:
-$191.27M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPCR vs. NVO — Ранг доходности на риск
GPCR
NVO
Сравнение GPCR c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares (GPCR) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPCR | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.92 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.61 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | -0.97 | +4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPCR и NVO
Максимальная просадка GPCR за все время составила -80.96%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPCR и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPCR | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.96% | -74.70% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.74% | -49.17% | -12.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -74.70% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.65% | -65.55% | +16.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.14% | -17.82% | -24.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.63% | 30.93% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPCR и NVO
Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares (GPCR) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что GPCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPCR | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.20% | 12.00% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.64% | 38.40% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.17% | 51.78% | +67.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.44% | 38.48% | +59.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.44% | 32.58% | +65.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPCR и NVO
GPCR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPCR Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.80% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPCR и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPCR and NVO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPCR has higher volatility (14.20%) compared to NVO (12.00%). In terms of maximum drawdown, GPCR dropped -80.96% vs NVO's -74.70%.
GPCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPCR и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор