PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPCR с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GPCR с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares (GPCR) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности GPCR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares (GPCR) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPCR и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
GPCR
Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares		-27.86%156.45%-33.46%56.77%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%15.31%

Доходность по периодам

С начала года, GPCR показывает доходность -27.86%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

GPCR

1 день
4.09%
1 месяц
-20.24%
С начала года
-27.86%
6 месяцев
92.67%
1 год
217.73%
3 года*
28.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GPCR:
GPCR с AZNGPCR с VKTXGPCR с NVO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GPCR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPCR
Ранг доходности на риск GPCR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPCR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPCR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPCR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPCR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPCR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares (GPCR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPCR^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.92

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.27

1.41

+2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.21

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

1.41

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

6.61

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPCR vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPCR на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPCR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPCR^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.92

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.46

-0.23

Корреляция

Корреляция между GPCR и ^GSPC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GPCR и ^GSPC

Максимальная просадка GPCR за все время составила -80.96%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPCR и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GPCR^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.96%

-56.78%

-24.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.15%

-12.14%

-41.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.51%

-5.78%

-40.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.38%

-10.75%

-30.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.26%

2.60%

+19.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GPCR и ^GSPC

Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares (GPCR) имеет более высокую волатильность в 19.16% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что GPCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPCR^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.16%

5.37%

+13.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.24%

9.55%

+74.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.75%

18.33%

+104.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.00%

16.90%

+84.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.00%

18.05%

+82.95%