Сравнение GPCR с VNDA
GPCR (Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares) and VNDA (Vanda Pharmaceuticals Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, GPCR returned 5.51%/yr vs 0.16%/yr for VNDA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPCR и VNDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPCR показывает доходность -46.08%, что значительно ниже, чем у VNDA с доходностью -30.95%.
GPCR
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -12.87%
- С начала года
- -46.08%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 70.69%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNDA
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -19.44%
- С начала года
- -30.95%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 0.16%
- 5 лет*
- -19.58%
- 10 лет*
- -5.63%
Сравнение доходности по годам GPCR и VNDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPCR Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares | -46.08% | 156.45% | -33.46% | 56.77% |
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc. | -30.95% | 84.13% | 13.51% | -44.84% |
Correlation
The correlation between GPCR and VNDA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
GPCR:
$2.72B
VNDA:
$362.11M
GPCR:
-$2.75
VNDA:
-$4.05
GPCR:
1.88
VNDA:
1.29
GPCR:
$0.00
VNDA:
$217.78M
GPCR:
$0.00
VNDA:
$154.79M
GPCR:
-$191.27M
VNDA:
-$146.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPCR vs. VNDA — Ранг доходности на риск
GPCR
VNDA
Сравнение GPCR c VNDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares (GPCR) и Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPCR | VNDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 2.34 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPCR | VNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.01 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GPCR и VNDA
Максимальная просадка GPCR за все время составила -80.96%, что меньше максимальной просадки VNDA в -98.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPCR и VNDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPCR | VNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.96% | -98.42% | +17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.74% | -37.34% | -24.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -49.25% | -31.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.02% | -80.77% | +20.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.99% | -65.08% | +23.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.98% | 16.60% | +11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPCR и VNDA
Текущая волатильность для Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares (GPCR) составляет 13.49%, в то время как у Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что GPCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPCR | VNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.49% | 17.65% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.86% | 67.06% | +15.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.97% | 81.43% | +37.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.02% | 60.42% | +38.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.02% | 55.65% | +43.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPCR и VNDA
Ни GPCR, ни VNDA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPCR и VNDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares и Vanda Pharmaceuticals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPCR and VNDA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNDA has higher volatility (17.65%) compared to GPCR (13.49%). In terms of maximum drawdown, GPCR dropped -80.96% vs VNDA's -98.42%.
GPCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPCR и VNDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор