Сравнение GPC с SCL
GPC (Genuine Parts Company) and SCL (Stepan Company) are both stocks. GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, GPC returned 3.83%/yr vs 0.58%/yr for SCL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPC и SCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность -13.92%, что значительно ниже, чем у SCL с доходностью 16.81%. За последние 10 лет акции GPC превзошли акции SCL по среднегодовой доходности: 3.83% против 0.58% соответственно.
GPC
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- -13.92%
- 6 месяцев
- -19.54%
- 1 год
- -12.01%
- 3 года*
- -10.53%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 3.83%
SCL
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 8.46%
- С начала года
- 16.81%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 1.00%
- 3 года*
- -15.27%
- 5 лет*
- -14.41%
- 10 лет*
- 0.58%
Сравнение доходности по годам GPC и SCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | -13.92% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
SCL Stepan Company | 16.81% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
Correlation
The correlation between GPC and SCL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.34 |
The correlation between GPC and SCL shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPC:
$14.32B
SCL:
$1.25B
GPC:
$0.43
SCL:
-$0.62
GPC:
0.58
SCL:
0.53
GPC:
3.20
SCL:
1.05
GPC:
$24.70B
SCL:
$2.34B
GPC:
$8.93B
SCL:
$259.28M
GPC:
$760.95M
SCL:
$96.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. SCL — Ранг доходности на риск
GPC
SCL
Сравнение GPC c SCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Stepan Company (SCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPC | SCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.03 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 0.05 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPC и SCL
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки SCL в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и SCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPC | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -66.78% | +11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -32.78% | -4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.81% | -54.17% | +13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -65.06% | +19.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -66.78% | +11.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.41% | -56.18% | +17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -17.01% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.30% | 19.53% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и SCL
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Stepan Company (SCL) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPC | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 6.94% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 30.89% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 36.52% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.99% | 30.34% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 31.61% | -3.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и SCL
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности SCL в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 4.03% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
SCL Stepan Company | 2.88% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и SCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Stepan Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPC и SCL
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
Часто задаваемые вопросы
GPC and SCL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (8.81%) compared to SCL (6.94%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs SCL's -66.78%.
SCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPC и SCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор