Сравнение GPC с LEG
GPC (Genuine Parts Company) and LEG (Leggett & Platt, Incorporated) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — GPC in Specialty Retail, LEG in Furnishings, Fixtures & Appliances. Over the past 10 years, GPC returned 3.83%/yr vs -11.06%/yr for LEG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPC и LEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность -13.92%, что значительно ниже, чем у LEG с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции GPC превзошли акции LEG по среднегодовой доходности: 3.83% против -11.06% соответственно.
GPC
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- -13.92%
- 6 месяцев
- -19.54%
- 1 год
- -12.01%
- 3 года*
- -10.53%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 3.83%
LEG
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 12.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -27.77%
- 5 лет*
- -24.81%
- 10 лет*
- -11.06%
Сравнение доходности по годам GPC и LEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | -13.92% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | -3.16% | 17.02% | -61.93% | -13.45% | -17.78% | -3.76% | -9.05% | 47.13% | -22.25% | 0.58% |
Correlation
The correlation between GPC and LEG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.43 |
The correlation between GPC and LEG shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPC:
$14.32B
LEG:
$1.49B
GPC:
$0.43
LEG:
$1.60
GPC:
239.81
LEG:
6.62
GPC:
0.58
LEG:
0.49
GPC:
3.20
LEG:
1.44
GPC:
$24.70B
LEG:
$3.03B
GPC:
$8.93B
LEG:
$717.40M
GPC:
$760.95M
LEG:
$433.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. LEG — Ранг доходности на риск
GPC
LEG
Сравнение GPC c LEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Leggett & Platt, Incorporated (LEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPC | LEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.09 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.44 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 0.90 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPC и LEG
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки LEG в -86.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и LEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPC | LEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -86.41% | +31.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -28.51% | -8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.81% | -77.39% | +36.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -85.05% | +39.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -86.41% | +31.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.41% | -77.60% | +39.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -19.65% | +9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.30% | 13.77% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и LEG
Текущая волатильность для Genuine Parts Company (GPC) составляет 8.81%, в то время как у Leggett & Platt, Incorporated (LEG) волатильность равна 11.98%. Это указывает на то, что GPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPC | LEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 11.98% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 31.40% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 49.76% | -20.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.99% | 42.50% | -15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 39.81% | -11.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и LEG
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности LEG в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 4.03% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | 1.89% | 1.82% | 6.35% | 6.95% | 5.40% | 4.03% | 3.61% | 3.11% | 4.19% | 2.98% | 2.74% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и LEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Leggett & Platt, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPC and LEG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEG has higher volatility (11.98%) compared to GPC (8.81%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs LEG's -86.41%.
LEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPC и LEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор