Сравнение GPARX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GPARX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPARX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, GPARX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции GPARX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 3.33% против 1.91% соответственно.
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPARX и DFEQX
GPARX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
GPARX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
GPARX
DFEQX
Сравнение GPARX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPARX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 4.12 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 6.61 | -4.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 2.55 | -1.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 4.59 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 20.66 | -9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPARX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 4.12 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.93 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 1.13 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.11 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между GPARX и DFEQX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPARX и DFEQX
Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок GPARX и DFEQX
Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPARX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.56% | -8.40% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -0.76% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -8.40% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.56% | -8.40% | -7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.55% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -0.96% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.17% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPARX и DFEQX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что GPARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPARX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 0.46% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 0.66% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 0.91% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 2.06% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 1.70% | +2.53% |