PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVZ с TLHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOVZ с TLHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) and TLHIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund) are both funds - GOVZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index, while TLHIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments. Over the past 5 years, GOVZ returned -11.53%/yr vs 7.14%/yr for TLHIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GOVZ charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for TLHIX.

Доходность

Сравнение доходности GOVZ и TLHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOVZ показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у TLHIX с доходностью 7.94%.

GOVZ

1 день
-0.50%
1 месяц
1.73%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-4.35%
1 год
3.91%
3 года*
-7.43%
5 лет*
-11.53%
10 лет*
—

TLHIX

1 день
0.28%
1 месяц
3.61%
С начала года
7.94%
6 месяцев
8.35%
1 год
19.36%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.14%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVZ и TLHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		-0.94%-1.81%-16.24%0.90%-41.03%-4.86%-5.61%
TLHIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund		7.94%15.76%10.59%15.54%-15.72%11.65%12.36%

Correlation

The correlation between GOVZ and TLHIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.21

The correlation between GOVZ and TLHIX shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund

Часто сравнивают с GOVZ:
GOVZ с ZROZGOVZ с EDVGOVZ с GOVTGOVZ с TLTGOVZ с VGLTGOVZ с FXAGOVZ с SPY
Часто сравнивают с TLHIX:
TLHIX с TFITXTLHIX с SCHGTLHIX с TLYIXTLHIX с SCHDTLHIX с TLZIXTLHIX с BNDTLHIX с VTHRX

Доходность на риск

GOVZ vs. TLHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVZ
Ранг доходности на риск GOVZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TLHIX
Ранг доходности на риск TLHIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLHIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLHIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLHIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLHIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLHIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVZ c TLHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVZTLHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.54

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
3.63

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.48

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

3.21

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

14.09

-13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVZ vs. TLHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVZ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа TLHIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVZ и TLHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVZTLHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.54

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.70

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

0.78

-1.36

Просадки

Сравнение просадок GOVZ и TLHIX

Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки TLHIX в -23.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и TLHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVZTLHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.65%

-23.86%

-35.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-6.15%

-8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-9.46%

-19.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-22.15%

-35.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.47%

0.00%

-56.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.91%

-3.50%

-36.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

1.39%

+4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVZ и TLHIX

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVZTLHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.54%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

6.25%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

7.76%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

10.25%

+13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

11.11%

+12.24%

Сравнение комиссий GOVZ и TLHIX

GOVZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TLHIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVZ и TLHIX

Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности TLHIX в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		5.18%5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLHIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund		3.89%4.20%3.62%2.44%2.82%3.21%2.06%2.25%2.68%0.14%2.49%0.25%

Часто задаваемые вопросы

GOVZ and TLHIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOVZ has higher volatility (4.27%) compared to TLHIX (2.54%). In terms of maximum drawdown, GOVZ dropped -59.65% vs TLHIX's -23.86%.

TLHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVZ и TLHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор