Сравнение GOVT с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
GOVT и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVT и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVT и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.02% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | -0.90% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
GOVT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 0.95%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVT и SGOV
GOVT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVT vs. SGOV — Ранг доходности на риск
GOVT
SGOV
Сравнение GOVT c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVT | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 20.61 | -19.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 283.87 | -282.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 201.33 | -200.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 411.31 | -410.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 4,618.08 | -4,614.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 20.61 | -19.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 14.12 | -14.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 12.34 | -12.08 |
Корреляция
Корреляция между GOVT и SGOV составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и SGOV
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.52% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOVT и SGOV
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -0.03% | -19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -0.01% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -0.03% | -16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | 0.00% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | 0.00% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.00% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и SGOV
iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.06% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 0.13% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 0.20% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 0.24% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 0.24% | +4.98% |