Сравнение GOVT с NFG
GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while NFG (National Fuel Gas Company) is a stock. Over the past 10 years, GOVT returned 0.84%/yr vs 6.84%/yr for NFG. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GOVT и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям NFG по среднегодовой доходности: 0.84% против 6.84% соответственно.
GOVT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 0.84%
NFG
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение доходности по годам GOVT и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.11% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | 7.28% | 7.36% | 0.26% | 2.19% |
NFG National Fuel Gas Company | -2.59% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between GOVT and NFG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г. | -0.08 |
The correlation between GOVT and NFG shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVT vs. NFG — Ранг доходности на риск
GOVT
NFG
Сравнение GOVT c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOVT | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.27 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -0.58 | +3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOVT и NFG
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVT | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -55.49% | +36.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -20.45% | +17.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.43% | -20.45% | +15.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -35.74% | +19.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -44.28% | +25.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -19.20% | +12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -14.34% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 9.67% | -8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и NFG
Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.15%, в то время как у National Fuel Gas Company (NFG) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVT | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 5.73% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 14.17% | -11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 19.83% | -16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 22.24% | -16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 24.03% | -18.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и NFG
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности NFG в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.76% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
GOVT and NFG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFG has higher volatility (5.73%) compared to GOVT (1.15%). In terms of maximum drawdown, GOVT dropped -19.07% vs NFG's -55.49%.
GOVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOVT и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор