Сравнение GOVT с IBTE
GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from iShares - GOVT tracks the ICE U.S. Treasury Core Bond Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. GOVT charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности GOVT и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GOVT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 0.90%
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOVT и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | -0.34% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVT vs. IBTE — Ранг доходности на риск
GOVT
IBTE
Сравнение GOVT c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVT | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVT | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GOVT и IBTE
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVT | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | 0.00% | -19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | 0.00% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | 0.00% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVT | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 0.00% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 0.00% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 0.00% | +5.22% |
Сравнение комиссий GOVT и IBTE
GOVT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и IBTE
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, GOVT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOVT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTE.
GOVT has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for IBTE.
GOVT tracks ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Their fees differ too: 0.05% for GOVT and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для GOVT и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор