PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVT с GOVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVT с GOVI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI).

GOVT и GOVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. GOVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y). Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOVT и GOVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVT и GOVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.02%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%0.26%2.19%
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		-0.26%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у GOVI с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции GOVT превзошли акции GOVI по среднегодовой доходности: 0.95% против 0.08% соответственно.

GOVT

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.93%
3 года*
2.53%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
0.95%

GOVI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.09%
3 года*
0.32%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
0.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Treasury Bond ETF

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF

Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с GOVZGOVT с VTG
Часто сравнивают с GOVI:
GOVI с VTIGOVI с BNDGOVI с ^GSPCGOVI с SPTLGOVI с BONDGOVI с VGTGOVI с IUSB

Сравнение комиссий GOVT и GOVI

И GOVT, и GOVI имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF

Доходность на риск

GOVT vs. GOVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GOVI
Ранг доходности на риск GOVI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVT c GOVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVTGOVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.15

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.25

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.03

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.28

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

0.65

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVT vs. GOVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа GOVI равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и GOVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVTGOVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.15

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.25

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.01

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.32

-0.05

Корреляция

Корреляция между GOVT и GOVI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и GOVI

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности GOVI в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.52%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		3.82%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%

Просадки

Сравнение просадок GOVT и GOVI

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки GOVI в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и GOVI.

Загрузка...

Показатели просадок

GOVTGOVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-32.70%

+13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-5.83%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-28.30%

+11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-32.70%

+13.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-22.15%

+15.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-9.53%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.52%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и GOVI

Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.45%, в то время как у Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOVTGOVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.69%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

4.43%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

7.51%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

9.85%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

9.10%

-3.88%