Сравнение GOVT с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
GOVT и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVT и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVT и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.22% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | 7.28% | 7.36% | 0.26% | 2.19% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.85% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.85%.
GOVT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 0.97%
GBIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVT и GBIL
GOVT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVT vs. GBIL — Ранг доходности на риск
GOVT
GBIL
Сравнение GOVT c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVT | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 16.24 | -15.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 84.40 | -83.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 25.69 | -24.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 200.79 | -199.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 1,330.33 | -1,327.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVT | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 16.24 | -15.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 5.55 | -5.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 4.79 | -4.53 |
Корреляция
Корреляция между GOVT и GBIL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и GBIL
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.52% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOVT и GBIL
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVT | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -0.76% | -18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -0.02% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -0.76% | -15.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | 0.00% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -0.04% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.00% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и GBIL
iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVT | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 0.08% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 0.15% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 0.25% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 0.58% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 0.47% | +4.75% |