Сравнение GOVI с ZROZ
GOVI (Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both Government Bonds funds - GOVI tracks the ICE 1-30 Year Laddered Maturity U.S. Treasury Index while ZROZ tracks the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GOVI returned -0.09%/yr vs -3.96%/yr for ZROZ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOVI и ZROZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOVI показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции GOVI превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: -0.09% против -3.96% соответственно.
GOVI
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 1.25%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- -0.09%
ZROZ
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- -6.82%
- 5 лет*
- -11.27%
- 10 лет*
- -3.96%
Сравнение доходности по годам GOVI и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | 0.99% | 5.84% | -2.95% | 3.31% | -19.98% | -3.76% | 12.55% | 10.00% | -0.28% | 4.96% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 3.38% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | 21.22% | -5.43% | 14.77% |
Correlation
The correlation between GOVI and ZROZ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г. | 0.94 |
The correlation between GOVI and ZROZ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVI vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
GOVI
ZROZ
Сравнение GOVI c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOVI | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.29 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 0.64 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOVI и ZROZ
Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVI | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -62.93% | +30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -14.02% | +8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.58% | -28.62% | +17.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -57.98% | +29.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -62.93% | +30.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.18% | -58.13% | +36.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -24.16% | +14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 6.41% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVI и ZROZ
Текущая волатильность для Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) составляет 1.79%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что GOVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVI | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 4.01% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 10.93% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 15.88% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 23.85% | -13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.09% | 22.04% | -12.95% |
Сравнение комиссий GOVI и ZROZ
И GOVI, и ZROZ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVI и ZROZ
Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности ZROZ в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | 3.79% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.93% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GOVI and ZROZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ZROZ has higher volatility (4.01%) compared to GOVI (1.79%). In terms of maximum drawdown, GOVI dropped -32.70% vs ZROZ's -62.93%.
On 10-year performance, GOVI leads with -0.09% vs -3.96% for ZROZ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, GOVI has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GOVI has performed better with a -0.09% return vs -3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOVI and ZROZ have the same expense ratio: 0.15% per year.
ZROZ has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 3.79% for GOVI.
GOVI tracks ICE 1-30 Year Laddered Maturity U.S. Treasury Index, while ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO.
GOVI currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOVI и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор