PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVI с XHLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOVI с XHLF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOVI (Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF) and XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds - GOVI tracks the ICE 1-30 Year Laddered Maturity U.S. Treasury Index while XHLF tracks the Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GOVI returned 0.97%/yr vs 4.61%/yr for XHLF. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GOVI charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for XHLF.

Доходность

Сравнение доходности GOVI и XHLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOVI показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 1.39%.

GOVI

1 день
0.20%
1 месяц
0.24%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.80%
1 год
3.44%
3 года*
0.97%
5 лет*
-2.73%
10 лет*
-0.05%

XHLF

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.69%
1 год
3.92%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVI и XHLF

2026 (YTD)2025202420232022
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF		-0.34%5.84%-2.95%3.31%-3.42%
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF		1.39%4.21%5.04%4.90%0.96%

Correlation

The correlation between GOVI and XHLF is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.22

Over the past year, the correlation between GOVI and XHLF has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF

BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

Часто сравнивают с GOVI:
GOVI с GOVTGOVI с BNDGOVI с SPTLGOVI с BONDGOVI с VTIGOVI с ^GSPCGOVI с VGT
Часто сравнивают с XHLF:
XHLF с SGOVXHLF с XONEXHLF с VGUSXHLF с BILXHLF с LADRXHLF с SPBOXHLF с ICSH

Доходность на риск

GOVI vs. XHLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVI
Ранг доходности на риск GOVI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XHLF
Ранг доходности на риск XHLF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHLF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHLF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHLF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHLF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHLF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVI c XHLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVIXHLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
12.43

-11.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
45.85

-45.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

11.75

-10.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

98.81

-98.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

670.31

-668.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVI vs. XHLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVI на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа XHLF равного 12.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVI и XHLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVIXHLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

12.43

-11.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

10.74

-10.42

Просадки

Сравнение просадок GOVI и XHLF

Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и XHLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVIXHLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-0.11%

-32.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-0.04%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-0.06%

-11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.22%

0.00%

-22.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-0.00%

-9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

0.01%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVI и XHLF

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GOVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVIXHLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

0.08%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

0.22%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58%

0.32%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

0.42%

+9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

0.42%

+8.68%

Сравнение комиссий GOVI и XHLF

GOVI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVI и XHLF

Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что сопоставимо с доходностью XHLF в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF		3.82%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF		3.85%3.98%4.96%4.50%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOVI and XHLF have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOVI has higher volatility (2.03%) compared to XHLF (0.08%). In terms of maximum drawdown, GOVI dropped -32.70% vs XHLF's -0.11%.

On 3-year performance, XHLF leads with 4.61% vs 0.97% for GOVI. On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XHLF has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XHLF has performed better with a 4.61% return vs 0.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for GOVI.

XHLF has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.82% for GOVI.

GOVI tracks ICE 1-30 Year Laddered Maturity U.S. Treasury Index, while XHLF tracks Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. They also come from different issuers: Invesco and BondBloxx. Their fees differ too: 0.15% for GOVI and 0.03% for XHLF.

XHLF currently has the higher Sharpe Ratio (12.43 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVI и XHLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор